我们采用的投资组合主要包含以下元素模块:


Alpha选股模块 

包含价量模型、财务模型、分析师预期模型以及事件驱动模型等…


投资约束模块 

包含如黑名单股票剔除、股票流动性约束、仓位约束及交易成本等…


风险控制模块 

 包含市场因子、行业因子、规模因子以及股指期货对冲等…


结合以上模块对投资组合进行不断优化,应用于交易执行。




 


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