利用数量化模型(Alpha)精选一揽子股票现货组合,同时在股指期货上持有与股票现货头寸方向相反的期货合约进行系统性风险对冲,从而获取Alpha精选股票组合的超额收益。目的在于严格控制回撤和最大化回报/风险比,力求在任何市场行情下都能为客户创造相对稳定超额的投资回报。

 

数量化模型(Alpha)也称统计套利模型,是建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。我们的团队开发了大量的已被证明在中国A股市场上有效的Alpha,并通过对这些模型进行优化组合,构建出取得超额投资回报的投资组合。


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